Javascript o JS como tambiçen se le conoce es el lenguaje en si.
Jquery, en esencia, son unas librerias de Javascript que contienen recursos y facilitan el programar en dicho lenguaje.
Ajax es un recurso utilizado por Javascript cuando todo lo que hacemos no puede hacerse del lado del cliente.
Te pongo un ejemplo:
Si introduzco un email y quiero que se valide automáticamente si este existe en la base de datos; tendré que lanzar un evento que haga dicha comprobación.
La comprobación la tengo que hacer en el servidor (en la base de datos).
Tengo dos opciones para hacerla:
La clasica: hacerle sun Submit al formulario y enviarlo al servidor donde se hacen las comprobaciones necesarias, se envía de vuelta una respuesta y se recarga la página con la infornmación proveniente de dichas comprobaciones.
Usando ajax: asocio un evento a "escribir en el campo email" con una llamada a una función javascript que sea un ajax, que envíe ciertos parametros a un fichero que es el que se comunica con el servidor y nos devuelve los parametros de respuesta a la misma función que inició la llamada. En este caso no hemos tenido que recargar la página porque es un fichero externo el que ha realizado la comprobación; y podemos mostrar el resultado de dicha comprobación mediante un alert o escribiendolo en el DOM haciendo uso de varias funciones.
Si quieres, como consejo, yo empezaría a mirar ejemplos de jQuery, y poco a poco lo verías todo muy claro. Además jQuery tiene algunas estructuras para manejar llamadas a ajax como la función ajax, load, etc.
Espero haberte ayudado; aunque parezca complejo es más dificil explicarlo que ponerse con ello.
Mucha suerte!
Un saludo.