A ver si me explico bien:
El proxy funciona más o menos asi, tienes una web alojada en un lugar y un servidor donde alojas los archivos en otro lado, este suele ser un vps.
Cuando lo usuarios visitan tu sitio y solicitan un archivo, estas peticiones son enviadas desde tu servidor web a tu vps internamente, es decir que el usuario siempre ve tu web y nunca la direccion de vps. Esto ayuda a ocultar la ip e informacion del vps, este mismo solo escucha tu web, ya sea por ip o por alguna clave (ya depende de como lo programes) en caso de una denuncia a tu web y la cierren, tu vps se mantiene relativamente seguro. Puedes montar otra web y conectarla al vps, tendras todos datos nuevamente. Creo que asi le hacen los host de videos para abrir tan rapido despues de una caida.