Hay ya una buena cantidad de plugins para avisar a los usuarios que visitan nuestra web que usamos cookies (recuerda que ahora es obligatorio si vendes u ofreces servicios para Europa o si usas Adsense - nuevas directrices de Adsense desde el año pasado si no recuerdo mal -).
Aunque como digo existen varios plugins de este tipo, unos muy sencillos y otros extremadamente avanzados, ahora tienes la posibilidad de añadir este como posibilidad.
Espero que os resulte de utilidad
Cookie Notice Bar — WordPress Plugins
https://wordpress.org/plugins/cookie-notice-bar/
Recordar tomar las debidas precauciones a la hora de usar plugins nuevos, ya que pueden generar conflictos con otros plugins o incluso con el CSS de tu theme u otros elementos de programación que tu theme puede incluir por defecto.