Esta raro eso, aunque no es un error, es una advertencia del navegador......
Cross site son los ataque de XSS cuando la web tiene campos de entrada (formularios) o envia datos por URL y el atacante aprovecha alguno de esos dos..... en este caso no dice nada de eso (y no creo que un navegador diga ese tipo de vulnerabilidades tampoco)....
lo que entiendo que dice, es que hay una serie de cookies que se van a considerar como de cross-site, osea inseguras o maliciosas...
Porque? bueno quizas sea por el protocolo, hay dice que "contra https://"... pudiera ser que como el sitio esta en local (http) y esas cookies suponiendo que sean de facebook, prefieren el "https" (con ssl), entonces los protocolos no coinciden y por eso dice "porque el esquema no coincide".... basicamente eso.. la solucion es tener el sitio online y con ssl activado y chao advertencias....
Saludos