Primero te creas el archivo conecciondb.inc con el codigo de la conexion:
<!-- conecciondb.inc -->
<?php
function Conectarse()
{
if(!($link=mysql_connect("mysqxx.Nombreservidor.com", "NombreUsuario","ClaveDataBase")))
{
echo "Error conectando a la base de datos.";
exit();
}
if(!mysql_select_db("NombreDataBase",$link))
{
echo "Error seleccionando la base de datos.";
}
return $link;
}
?>
Luego la incluyes asi en la pagina donde la vas a utilizar:
session_start();
include("conecciondb.inc");
Cualquier duda mándame MP.