A ciegas es difícil determinar literalmente el problema. Lo recomendable es instalar el theme por default y desactivar todos los plugin (si tienes para cache, limpiar y luego desactivar). Despues volver a verificar
Tranquilos que no cunda el pánico.... Eso links pueden ser de links de comentarios en las entradas o de links salientes en tus páginas o entradas. En teoría son links rotos pero ahora viene otra pregunta más fuerte ¿ y los que nonestan rotos? ¿Cuantos tendras?