Hola.
Efectivamente es como yo digo, pero a mi no me avisa que también se publicará en la web.
Para probar hice una publicación en una página, luego la inserté en un blog que cree hace un momento, cree la entrada y coloqué el código que me da Facebook de la publicación en el modo HTML de la entrada en Blogger. Tal vez Facebook no lo avisa inmediatamente.
Pasos que hice:
1. Compartir una en Facebook de una entrada del blog:
http://img.prntscr.com/img?url=http://i.imgur.com/QBtPKHY.png
2. Le doy a opciones de la publicación y luego a "Enlazar a un sitio externo", copio el código que me aparece en una ventana modal.
http://img.prntscr.com/img?url=http://i.imgur.com/ZKsa6wT.png
3. Cree una entrada en Blogger y en modo HTML pego el código de la publicación y la publico en el blog.
http://img.prntscr.com/img?url=http://i.imgur.com/uhJvEZT.png
Saludos