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Datos en la pestaña Market de Binance — guía completa
Este post te explica cada apartado, abreviación y significado que vas a ver en la sección Datos (o Market / Trading Data) de Binance — tanto para Spot como para Futuros cuando aplica. Lo organizo por bloques (qué ves → qué significa → por qué importa → ejemplo/nota técnica). Al final tienes tips prácticos y dónde descargar/consumir esos datos vía API.1) Resumen general de la sección “Datos”
La sección Datos en Market agrupa estadísticas y feeds que describen la actividad del mercado: precio actual, cambios en 24 h, volumen, profundidad de órdenes, operaciones reales (trades), K-lines (velas), datos históricos, y para futuros información adicional (open interest, tasa de financiación, mark/index price). Estos datos pueden verse en la web en tiempo real y también están disponibles vía APIs públicas y descargas de datos históricos.2) Campos básicos y su significado
Precio / Last Price (Precio último)- Qué es: el precio al que se ejecutó la última trade en ese par (ej. BTC/USDT).
- Por qué importa: refleja el precio real de ejecución en el mercado.
- Nota: puede fluctuar mucho en pares de baja liquidez.
- Qué es: variación porcentual del precio respecto al cierre de las últimas 24 horas.
- Fórmula (paso a paso):
- Resta: Δ = precio_actual − precio_anterior
- División: Δ / precio_anterior
- Porcentaje: (Δ / precio_anterior) × 100
- Ejemplo numérico (cálculo digit-by-digit): si precio_anterior = 50 USDT y precio_actual = 55 USDT:
- Δ = 55 − 50 = 5
- Δ / precio_anterior = 5 / 50 = 0.1
- % = 0.1 × 100 = 10%
- Uso: ver la dirección y magnitud del movimiento reciente.
- Máximo y mínimo del precio alcanzado en las últimas 24 horas. Útil para ver rango reciente.
- Cantidad total negociada del activo (o volumen en la moneda quote) durante 24 h.
- Interpretación: mayor volumen suele indicar mayor liquidez y validez del movimiento de precio.
- Suele aparecer en listados: Market Cap = precio × circulating supply. Indica tamaño relativo del proyecto.
- Circulating: monedas en circulación (no bloqueadas o en timelock).
- Total: total emitido.
- Max: máximo teórico (si aplica).
3) Profundidad del mercado y Order Book (Libro de órdenes)
Order Book (Libro de órdenes) — bids (compras) y asks (ventas) ordenados por precio.- Bid = órdenes límite de compra (precios y cantidades que demandan el activo).
- Ask = órdenes límite de venta.
- Best Bid / Best Ask = mejor precio de compra y mejor precio de venta (top-of-book).
- Spread = Best Ask − Best Bid (coste implícito al entrar como market taker).
- Market Depth (profundidad) = agregado de órdenes a diferentes niveles de precio; muestra liquidez disponible a distintos tamaños.
- Importancia: te dice cuánto impacto tendrá una orden grande sobre el precio (slippage).
4) Trades (Registro de operaciones) y AggTrades
Trades / Trade History- Lista de operaciones ejecutadas (timestamp, precio, cantidad, dirección taker/bidder).
- AggTrades (aggregate trades): trades agregados por precio/timestamp para reducir ruido (los endpoints API usan esto).
- Uso: backtests, detección de agresión de compra/venta (takers agresivos).
5) K-lines / Candlesticks (Velas)
- Representan price action en intervalos: open, high, low, close, volumen por período (ej. 1m, 5m, 1h, 1d).
- Se usan para análisis técnico (soportes, resistencias, patrones).
- Disponible en tiempo real y como histórico a través de la API.
6) Datos específicos para Futuros (si miras la pestaña de Futuros)
- Open Interest (OI): cantidad total de contratos abiertos; mide interés abierto en el mercado (no equivale a volumen).
- Funding Rate (Tasa de financiación): pagos periódicos entre holders de posiciones long y short para mantener el precio del contrato alineado al index price.
- Mark Price / Index Price: precios de referencia usados para liquidaciones/perfilar PnL (evitan manipulaciones).
- Bvol / Índice de volatilidad: métricas extra que Binance publica para futuros y opciones.
7) Niveles de datos (Level 1 / Level 2 / Level 3) — ¿qué muestran?
- Level 1 (L1): top-of-book — best bid, best ask, last price, 24h change. Útil para traders que solo necesitan snapshot.
- Level 2 (L2): order book con varios niveles (profundidad): bids/asks agregados por precio. Fundamental para market makers y análisis de liquidez.
- Level 3 (L3): todo el order book con cada orden individual y cambios (más detallado).
8) Cómo se entregan los datos: Websocket vs REST vs descargas históricas
- WebSocket (streaming): actualizaciones en tiempo real (trades, depth updates, kline updates). Recomendado para trading en vivo.
- REST API: snapshots, históricos, endpoints para klines, aggTrades, depth snapshot. Útil para consultas puntuales o backtests.
- Descargas históricas: Binance Data Collection y archivos públicos (daily/monthly) para backtesting extenso.
9) Abreviaciones y términos que aparecen en “Datos” (lista rápida)
- L2 / L3 — niveles de datos (ver sección anterior).
- OI — Open Interest (futuros).
- K-line — vela (OHLCV: Open, High, Low, Close, Volume).
- AggTrades — trades agregados.
- Mark/Index Price — precios de referencia para futuros y liquidaciones.
- Funding Rate — tasa de financiación (periódica en contratos perp).
- Spread — diferencia Ask − Bid.
- Slippage — deslizamiento real al ejecutar una orden market respecto a precio esperado.
- VWAP — Volume-Weighted Average Price (promedio ponderado por volumen — a veces usado en análisis).
10) Ejemplos prácticos y cálculo de impacto (slippage/ejecución)
- Si quieres ejecutar una orden market de 10 BTC y el order book muestra poca liquidez en top levels, la orden consumirá varios niveles y elevará el precio pagado (slippage). Antes de un market grande conviene mirar la profundidad y estimar cuánto volumen hay hasta cierto % de movimiento.
- Tip de cálculo rápido: sumar cantidades acumuladas por lado del libro hasta alcanzar la cantidad que quieres ejecutar; el precio medio resultante te da el average execution price y la diferencia con Last Price es el slippage.
11) Calidad de los datos, latencia y consideraciones técnicas
- Latencia: la información en la web es “prácticamente” real-time, pero para algoritmos de alta frecuencia la latencia de red/proveedor importa.
- Timestamps: las APIs indican timestamps (UTC/microsegundos según endpoint y fecha). Desde 2025 algunos datasets usan microsegundos para precisión.
- Rate limits / Weights: los endpoints de Market Data tienen límites y «weights» — si vas a descargar datos masivos usa las descargas públicas o solicita plan apropiado.
12) Dónde conseguir estos datos oficialmente (links / endpoints importantes)
- Página Markets (resumen y listados): Binance Markets.
- Binance Spot API — Market Data endpoints (klines, aggTrades, depth, bookTicker, etc.). Útil para automatizar peticiones.
- Binance Data Collection / Public Data (descargas históricas): datasets diarios/mensuales para backtesting.
- Artículos y guías (Academy / Square / Support) para entender order book y lectura de datos.
13) Recomendaciones prácticas (qué mirar según tu objetivo)
- Si haces trading intradía: prioriza L2 (profundidad), spread, volumen y websockets para mínimos de latencia.
- Si haces swing: fijate en volumen 24h, 24h high/low, capitalización y K-lines diarios/semanales.
- Si analizás mercado de futuros: revisá Open Interest, Funding Rate y Mark Price además de volumen.
14) FAQ rápido
- ¿Son los datos gratuitos? Sí: la mayoría del market data es público y accesible sin API key (Market Data Only endpoints). Hay límites por uso.
- ¿Puedo fiarme de las descargas históricas? Sí, Binance publica archivos oficiales (usa timestamps microsegundos desde 2025 en ciertos conjuntos).
15) Resumen / Checklist que puedes seguir ahora mismo
- Ver en la web: last price, 24h change, 24h volume, 24h high/low.
- Mirar order book: best bid/ask, profundidad hasta tamaño de tu orden.
- Revisar trades recientes (taker buys vs sells).
- Para futuros: revisar OI y funding.
- Si vas a automatizar: usa WebSocket para tiempo real y REST para snapshots; descarga historical data si vas a backtestear.