No. WordPress sanitiza los nombres de los archivos que subes. También lo hacen la gran mayoría de CMS's, o por lo menos deberían, ya que si no, resultaría en una URL con espacios, donde algunos navegadores o servidores tendrían problemas a la hora mostrarlos/servirlos.
Lo que si puedes usar es el nombre del adjunto de la biblioteca, que será el que le otorgues, pero solo para mostrarlo en pantalla. El archivo seguirá teniendo guiones.
Un Saludo.