Yo hice dropshipping pero a nivel Nacional, aquí en México. En ocasiones el paquete pasaba por mis manos o simplemente iba directo al cliente.
Deber elegir bien a tus proveedores, así te evitas de problemas a futuro. No siempre lo mas barato es lo mejor, en ocasiones por ganar un poco mas terminas perdiendo, el producto es de mala calidad o te estafan.
Con respecto al envío y con lo que comenta tu proveedor, anteriormente si solía pasar esto pero como las compras en linea han crecido mucho en los últimos años, a los servicios de envío no les conviene hacerse de una mala reputación, es por ello que casi no se escuchan este tipo de robos (al menos en mi caso). A no ser que intervenga aduana y retrase el envío. Si utilizas el servicio de correos la probabilidad es mínima que pase por aduana siendo paquete chico, si es grande y pesado es un hecho que sera revisado. Si el envío es con una empresa privada como DHL aquí se corres el riesgo que casi siempre pasara por aduana, en ocasiones no lo hará pera ya es tu suerte.
A mi parecer es un buen negocio, teniendo sus pros y sus contras, pero así se inicia que no.