¿Qué es el tick size en Binance y cómo afecta mis órdenes?

El tamaño del tick (tick size) es la unidad mínima de variación del precio permitida para un símbolo en Binance: es decir, el menor paso en que el precio puede subir o bajar y también la granularidad con la que puedes fijar órdenes (limit, stop-limit, etc.). Si el tick size de un contrato es 0.01, los precios válidos son 100.00, 100.01, 100.02, etc.; no podrías poner una orden a 100.005 porque no es múltiplo del tick.

1) ¿Cómo funciona (explicación técnica, paso a paso)​

• Definición técnica: el exchange impone un filtro de precio (PRICE_FILTER) para cada símbolo; dentro de ese filtro hay un campo llamado tickSize que indica el incremento mínimo. Todas las órdenes y cotizaciones deben respetar ese incremento.
• Validación de precios: cuando envías una orden, la plataforma redondea o rechaza precios que no sean múltiplos del tick. Esto aplica a price/stopPrice/closePrice según el tipo de orden.
• Relación con otras reglas: suele combinarse con minNotional (valor mínimo de la orden) y lotSize (cantidad mínima / paso de cantidad). Es decir: precio debe ser múltiplo del tick y cantidad debe cumplir el lotSize.

2) Ejemplos prácticos​

• Ejemplo simple (tick = 0.01):
  Libro de órdenes: bids 50,000.00; asks 50,000.01; spread mínimo posible = 0.01.
  Órdenes válidas: 50,000.00 / 50,000.01 / 50,000.02. No es válido 50,000.005.
• Ejemplo con tick muy pequeño (tick = 0.000001):
  Para tokens con precio bajo o alta precisión (p. ej. muchos altcoins), tick muy pequeño permite cotizaciones muy finas; spread puede reducirse pero también puede aumentar el ruido y latencia en matching.

3) ¿Qué efectos prácticos tiene el tick size?​

• Spread mínimo y liquidez: tick grande → spreads más “gruesos” (menos granularidad) → puede aumentar el coste de entrada/salida. Tick pequeño → permite spreads más ajustados pero puede favorecer micro-arbitraje y más cancelaciones/ordenes.
• Slippage y market making: market makers y algos ajustan tamaños y precios en múltiplos del tick; cambiar el tick puede alterar la estrategia de colocación de órdenes y la rentabilidad.
• Impacto en órdenes stop/trigger: si tu stop se calcula a un precio que no es múltiplo del tick, la orden será redondeada o rechazada — esto puede cambiar dónde se ejecuta la orden en momentos de alta volatilidad.

4) Tick value (valor de un tick) — fórmula general​

Para contratos derivados (futuros/perpetual) muchas veces interesa saber cuánto vale cada tick en términos monetarios. Fórmula genérica:
Valor por tick = tickSize × tamaño del contrato (contractSize / contract multiplier).
Nota: la forma exacta depende del tipo de contrato (USDT-margined vs COIN-margined, tamaño de contrato, multiplicador), por lo que siempre conviene revisar la especificación del contrato concreto. No supongas un valor fijo sin verificar las specs del contrato.

5) ¿Dónde y cómo comprobar el tick size para un símbolo concreto?​

• Vía web / reglas de trading: en las Trading Rules / Announcements de Binance suelen publicar ajustes de tick size cuando los hacen. Binance publica anuncios cuando cambia tickSize de pares concretos.
• Vía API (recomendado para bots y precisión):
  • Spot: GET /api/v3/exchangeInfo — dentro de cada símbolo verás filters → PRICE_FILTER → tickSize.
  • Futures (USDT-M): GET /fapi/v1/exchangeInfo — también contiene PRICE_FILTER con tickSize.
    Usar la respuesta de exchangeInfo es la forma programática y actual de obtener el tick real por símbolo.

6) Cambios en tick size (y por qué Binance los modifica)​

Binance periódicamente ajusta tick sizes para mejorar liquidez o experiencia de trading (p. ej. reducir ruido en pares con micro-precios o permitir más granularidad). Esos cambios se anuncian públicamente y a veces afectan muchas parejas/contratos. Revisa los anuncios y/o tu endpoint exchangeInfo si tu estrategia depende de ticks.

7) Buenas prácticas para traders / desarrolladores​

• Siempre leer exchangeInfo antes de colocar órdenes (o cachearlo por poco tiempo y refrescarlo regularmente).
• Asegurar rounding (redondeo) correcto: al construir precios en código, usa funciones que redondeen hacia abajo o al múltiplo más cercano del tick según corresponda, para evitar rejections. (p. ej. price = floor(price / tickSize) * tickSize).
• Probar en testnet si vas a automatizar estrategias (evita errores por tick/lots).
• Si tu estrategia usa stops muy ajustados, comprueba que tu stop/limit y la validación de cantidad cumplan los filtros del símbolo.

El tick size en Binance es la variación mínima del precio que puedes usar para colocar órdenes. Afecta cómo y dónde colocas tus órdenes, ya que todas deben ser múltiplos del tick size. Por ejemplo, si el tick size es 0.01, sólo puedes usar precios como 100.00 o 100.01, no 100.005. Esto influye en el spread, la liquidez y el slippage. Es crucial revisar el tick size antes de operar y asegurarte de que tus precios cumplen con las reglas del exchange.