Yo siempre he preferido hacerlo vía FTP. Descargo y lo subo al folder root en donde quiero instalarlo. Todos los Wordpress.com pertenecen a esa página oficial, es decir, si quieres una página con Wordpress.com debes de hacerlo allí (una cuenta con ellos), y comprar alojamiento para archivos etc.
La diferencia es que allí no pagas Hosting separado (en Wordpress.com), ellos te lo proveen, pero te limitan cuando quieres hacer ajustes y tienes que pagar cada vez que lo hagas. Es muy seguro eso sí.
Si quieres instalar Wordpress por tu cuenta, debes de bajarlo en wordpress.org e instalarlo en tu hosting. Es mas ellos pueden ayudarte con el proceso, pero antes de hacerlo estudia bien lo que vas a hacer al instalarlo.
Con la opcion Quickinstall es rapido, pero debes de revisar bien los ajustes, si no te da error en la database.
