Clicar em um texto ou botão e aparecer uma mensagem?

por ejemplo eh visto codigo de paginas que tiene desabilitado el click derecho, cuando das clic derecho te sale un mensaje como este http://i2.minus.com/jxXoY8sUSRH9X.PNG

yo lo que quiero es que alla un boton o una imagen o texto y que cuando agas clic salga esa ventana.. o diganme como se llama esas ventanas que salen.

es sencillo lo puedes hacer con un simple codigo jquery, aqui te dejo un ejemplo:

<script>
$(document).ready(function() {
$('#ventana a').click(function () {
alert("Hola Mundo");
});
});
</script>

Solo hay que personalizar el mensaje y tambien con que se abrira. Suerte