Añadir etiqueta <h2> a cada categoría en WordPress

Hola,

quiero poner en todas las categorias la etiqueta <h2>, si no me equivoco seria en esta parte del código:

<div id="menu">
<div class="left">
<ul>
<?php wp_list_categories ('title_li=&orderby=id'); ?>
</ul>
</div>

Lo he probado en todas las posiciones y coloca una etiqueta <h2> a todas las categorias juntas, es decir, no pone <h2>categoria 1, <h2> categoria2, etc.. sino que pone <h2>categoria 1 categoria 2, etc.
No se si me he explicado bien.

Me parece que vas a tener que editar el core de wordpress. Especificamente la funcion wp_list_categories

Ve la documentación de la función Template Tags/wp list categories « WordPress Codex