Eso sucede porque adquiriste un móvil que precisamente no está liberado de banda, lo esencial para poder utilizarlo en todo el mundo. Deberás llamar a la compañía proveedora del servicio en España para que te den el codigo y puedas así desbloquearlo aunque depende que companía sea y pais tendras que esperar más o menos tiempo para solicitar la "liberación" del terminal. Esa es la forma legal y el costo es mínimo. La forma ilegal podrías hacerlo tu mismo o pagarle a alguien para que lo libere, de una forma u otra es mediante software y te arriesgas a que tu equipo quede bloqueado e inutilizable para todo uso y para siempre, algo que no lo recomiendo.
Suerte.