Bien, al ver tu pregunta fui al panel de control e hice una prueba y fue de total exito.
Al crear tu carpeta solo debes ir a tu bandeja de entrada y tachar el mensaje que quieras enviar a la carpeta luego ir al fondo y hacer clic donde dice Mensajes seleccionados y luego a Mover a carpeta.... y ya de ahi en adelante la tarea es facil 😀.