Un proxy comun agregaría mas latencia, ya quye es un bunny hop (salto) mas en la conexion que retrasa en ms tu ping.
Sin embargo, lo que si te puede ayudar es algun servicio estilo "exit lag" que lo que hacen es cambiar el routeo de la conexion entre cliente y server por su propio camino. Digamos, suponte que tu te quieres conectar a un server de usa desde argentina, entonces, el ping sale de tu casa, va hacia tu isp, desde alli al nodo del isp mas al norte del pais, desde alli salta a algun pais intermedio, desde alli a brasil, desde brasil a usa y desde usa al server (datacenter). Lo que hacen estos servicios es poner un datacenter en Argentina y uno en USA, que se conectan entre si por medio de una conexion directa sin saltos intermedios.
De esa forma, obtienes menos lag cuando tiene MUCHOS saltos entre paises, sin embargo no ayuda en nada si la conexion era cercana o de pocos saltos ya que debe haber mas perdida de tiempo de latencia por saltos que por distancia en si para que funcione.