También me pasa, cuando ocupas pasarela de pagos de terceros, la actualización del estado de pedido debe hacerse manual.
El único método de pago el cual actualiza el estado de pedidos en tiempo real de woocomerce es Paypal, según lei un artículo hace unas semanas. En conclusión no hay nada que hacer, cada vez que vendas debees verificarlo en tu perfil de PayU y actualizar el estado a mano, ya que como mencionas los estados de los productos se cambian a CANCELADOS automaticamente. Hace unas semanas postie acerca de este problema en el foro y un usuario intento ayudarme sin embargo no pude aplicar su ayuda ya que Payu trabajaba diferente a la pasarela de pagos de terceros que el utilizaba.
Si encuentras nueva información estaría muy agradecido de que me la hagas llegar. Saludos