Para eso cuando estas creando un foro lo configuras para que no actúe como foro sino como categoría. Luego en el menú desplegable que aparece a la par de ese foro, eliges "Crear Sub-Foro" eso creará un foro bajo esa categoría el cual lo tienes que configurar para que funcione como foro y este activo para nuevos temas. Bajo este foro, del menú desplegable eliges crear "sub-foro" de nuevo y estarás creando un foro bajo el foro que habías creado. Todos estos foros apareceran le la forma que describes de último.
Para que aparescan los sub-foros que un foro tiene en el índice de los foros tienes que configurar algo en las opciones de tu panel de admin. Acá dejo una captura de pantalla para que veas las opciones que debes configurar y como deben quedar.
Si no entiendes puedo volver a explicar jeje