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ACTUALIZACION - 5 DE AGOSTO DE 2026
Análisis: Estabilidad del portafolio con una DD maximo del 0.63% y un ratio de sharpe de 3.77. La operativa lleva funcionando en vivo 50 días.
Hay que considerar lo siguiente, como regla práctica para el ratio de Sharpe:
Por tanto, estamos en un ratio de sharpe excepcional, pero debemos observar con más tiempo que no haya sesgo de volatilidad por un escenario de varianza positiva.
Esta semana estare unos dias fueras, la proxima actualización sera el sábado.
Gracias
Análisis: Estabilidad del portafolio con una DD maximo del 0.63% y un ratio de sharpe de 3.77. La operativa lleva funcionando en vivo 50 días.
Hay que considerar lo siguiente, como regla práctica para el ratio de Sharpe:
| Interpretación |
|---|
| Malo: la inversión rinde menos que la tasa libre de riesgo |
| Débil |
| Aceptable, pero no especialmente atractivo |
| Bueno |
| Muy bueno |
| Excelente |
| Excepcional; conviene revisar que no haya sesgos o volatilidad artificialmente baja |
[th]
Ratio de Sharpe
[/th][td]
< 0
[/td][td]
0 – 0,5
[/td][td]
0,5 – 1,0
[/td][td]
1,0 – 1,5
[/td][td]
1,5 – 2,0
[/td][td]
2,0 – 3,0
[/td][td]
> 3,0
[/td]Por tanto, estamos en un ratio de sharpe excepcional, pero debemos observar con más tiempo que no haya sesgo de volatilidad por un escenario de varianza positiva.
Esta semana estare unos dias fueras, la proxima actualización sera el sábado.
Gracias
