lo que dice [MENTION=17737]mit19t[/MENTION] es cierto, WP te hace la redirección automáticamente si cambias los permalink desde la opción de su panel, si no te la esta haciendo revisa que tengas un archivo .htaccess en tu servidor, por lo general esta como archivo oculto, revisa que lo tengas si no avisa aca para guiarte al respecto.
De hecho hace año hice cambio bastante drástico, tenia sitio.com/blog/categoría/titulo.html y los cambie a sitio.com/titulo/
Eso lo hice moviendo de directorio completo y cambiando permalink y el mismo wordpress hizo la redirección 301.
De hecho, de forma nativa el mismo wordpress en su función permalink hace una redirección 301 dado que los enlaces originales son de tipo sitio.com/3121 o algo así.
Lo hace utilizando el modulo modrewrite de apache si no me equivoco pero necesitas tener archivo htaccess que se debe crear de forma automática, asi que si no te hace redirección es porque no tiene ese archivo.