si lo queres hacer manual, se hace poniendole un id por ejemplo a los h3 , tambien a cualquier otro elemento como imagenes etc...
una vez que le pusiste id con lo que queres generar el indice, simplemente creas los links con numeral mas la palabra del id...
ejemplo:
si tu h3 fuera asi: <h3>parte 1: comenzar</h3> debe quedar asi : <h3 id="como comenzar">parte 1:</h3>
luego al ingresar el indice en la casilla de url debes solo agregar #comenzar
y te crea el link hacia la parte de la pagina que le indicaste, que en este caso es la ubicacion del h3 parte 1: comenzar
no soy muy bueno para explicar xd!
espero se entienda...
obviamente con un plugin es mas rapido pero siempre es mejor saber como funciona, por ualquier cosa!