No se puede. O al menos yo nunca pude. A mi tampoco me gusta eso de que no te permita sacar la última conexión, y más todavía cuando ni siquiera activas el chat. Una falta total a la privacidad.
Antes existía una extensión que "burlaba" el visto, podías ver los mensajes y a la otra persona no le marcaba que habías leído su mensaje. Luego de un tiempito, facebook intimó a los dueños y lo sacaron. Facebook Unseen se llamaba algo así.
Quizás hay algo parecido por ahí...