Primero que nada no hagas links masivos. Debes hacer todo de tal forma que no levante sospechas en Google.
Dicho esto, desde mi experiencia, te digo que elijas la red social en función de la temática de tu sitio. Por ejemplo, tengo proyectos que no son para nada exitosos en Facebook pero sí en twitter o en Pinterest.
En rasgos generales mi clasificación es la siguiente:
Facebook para cosas de ocio
Twitter para vender productos o pasar información (incluida url hacia mi web) que sea de utilidad al usuario
Pinterest muchísimo éxito para webs dedicadas a cosas de mujeres (maquillaje, moda y demás porquerías jejeje)
Google+ lo uso de adorno. Solo como para que google vea que le doy un link. Eso sí, espameo un poco en las comunidades con temas referentes a mi web y algunos +1 siempre me gano. 🙂
Con esto no te quiero decir que solo debes tener una red social sino que puede que una funcione y otra no.