Es sencillo, los VPN o Proxies funcionan de la siguiente forma.
Usuario > Proxy > Servidor > Proxy > Usuario
Para hacer la conexión entre "Usuario y Proxy" debe haber conexión a Internet, luego el proxy descarga los datos del servidor, y los reenvia al usuario.
Por lo tanto por más que el proxy sea super rápido, luego se usará tu conexión para ir descargando lo que el proxy va descargando.
Todo lo contrario a mejorar la velocidad, los proxies te aumentan el ping.
Y ni hablar de internet gratis, se debe conectar al proxy.
Lo único que puede influir a la velocidad, es que el servidor en donde se encuentre el proxy comprima los datos, y los envíe más ligeros, ahí si hay aumento de velocidad, creo que Chrome para móviles lo tiene. (aún se necesita internet)
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Leyendo los temas, es posible que las empresas de moviles y/o internet, utilicen proxies para administrar la conexión de los usuarios, cambiando la proxy evades el control.