En Estados Unidos tienen doble consideración con Europa, los consideran países individualmente y un país en conjunto: Los Estados Unidos de Europa (Unión Europea). Y de hecho no es un error llamar país a Europa por esa doble consideracion. Un ejemplo: La lista mundial de países por PIB nominal tiene a la Unión Europea en conjunto y a los países de la Unión individualmente: Enlace eliminado .
Lo que sí sería un error sería que al decir Europa se refiera al continente y no a la Unión Europea, pero se sobreentiende que habla de la Unión Europea, al menos así lo entiendo yo.
Es lo que tiene la Unión Europea, un caso particular ya que reune la soberanía de todos los países pero sin llegar a ser un Estado Federal.