Hola Elinauta,
En VPS basados en Virtuozzo hasta donde recuerdo no puedes activar el sonido. Pero en VPS basados en KVM, Xen o Hyper-V (Es decir, en máquinas virtuales no en contenedores) no hay ningún problema. Normalmente solo tienes que configurar el cliente de Escritorio Remoto para "Repoducir en este equipo" y luego al acceder al servidor vas a los dispositivos de reproducción y activas el audio.
En cuanto a subir y bajar archivos, ¿te refieres desde internet al servidor o desde tu equipo local al servidor? En el segundo caso, si vas a subir y bajar muchos ficheros te recomendaría que instales un servidor FTP tipo Filezilla, ya que RDP no es el mejor protocolo para subir y bajar ficheros (Aunque si tienes un equipo cliente con Windows 10 y un servidor con Windows Server 2012 ha mejorado bastante respecto a anteriores versiones).
Un saludo!