Para descargar ahi tienes que utilizar a tecla F12 y luego de eso seleccionar la foto, y te saldra una URL de la imagen, pegar la URL y te sale la imagen, ya luego puedes guardarla en tu PC, suerte :encouragement:
Ahora Instagram te permite guardarlas pero allí mismo. Si quieres guardarlas en tu galería es probable que necesites una app especial que con el URL puedas guardarlas.