Acabo de tener una conversación con una persona de Google y me comentó lo siguiente:
Me dejó estos enlaces:
Obtén información para enviar indicadores de consentimiento del usuario con la API del modo de consentimiento de Google
developers.google.com
Y este video:
En resumen, solo es una "Advertencia" hasta el momento, por que, claro, el "Servicio de anuncios en peligro" no tiene ningún color (porque cuando tienes una notificación te sale color naranja o rojo) pero si habrán sanciones desde el próximo 16 de Enero por lo que hay que apurarse pues queda exactamente 1 mes.
Ahora, en cuanto a la configuración, parece que no es únicamente seguir tutoriales de Youtube y ya, si no que hay que seguir paso a paso la guía que me ha pasado (que aún no reviso pues es muy larga y tengo que darle al menos unas 2 horas a 3 horas para configurarlo bien).
Le he respondido que yo ya configuré todo de una forma y me aparece la pantalla de política de cookies y datos para usuarios de Europa (le mandé pantallazos usando un VPN para ver como se mi web desde Europa) y le pedí que en todo caso me asesore. Cualquier respuesta se las estaré dando en este tema.